Обратите внимание на двойное подчеркивание (__ ) в 'category__name'. Используя двойное подчеркивание, вы можете сделать сортировку по полю из связанной модели.
Если вы посмотрите на SQL.
SELECT"entities_hero"."id","entities_hero"."name",-- more fieldsFROM"entities_hero"INNERJOIN"entities_category"ON("entities_hero"."category_id"="entities_category"."id")ORDERBY"entities_category"."name"ASC,"entities_hero"."name"ASC